Run auf Insurance-Linked Securities

In einem Rückblick auf den Zwölfmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2024 beobachtet Aon ein hohes Interesse an Insurance-Linked Securities. In drei von vier Quartalen wurde ein Rekordvolumen an Katastrophenanleihen emittiert. Das Gesamtvolumen des Marktes stieg auf 45,6 Mrd. US-Dollar. Das sind fast 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Diese Aktivität fördere das Wachstum des breiteren ILS-Marktes, der auf ein Gesamtvolumen von 110 Milliarden Dollar komme, heißt es.

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UBS stößt ILS-Tochter ab

Die Schweizer Großbank UBS hat das Geschäft mit Katastrophenrisiken, das sie im Zuge der Credit-Suisse-Übernahme geerbt hatte, verkauft. Der Deal wird als Management-Buy-out abgewickelt. Das heißt, dass die bisherige Tochtergesellschaft Credit Suisse Insurance Linked Strategies Ltd (CSILS) in Zukunft vom bisherigen CSILS-Chef Niklaus Hilti unabhängig von UBS unter einem neuen Namen weitergeführt wird.

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Hannover Rück verlagert Cloud-Risiken auf den Kapitalmarkt

Die Hannover Rück sichert die Risiken von Cloud-Ausfällen erstmals auch über den Kapitalmarkt ab. Da der weltweit drittgrößte Rückversicherer auf diesem Gebiet Neuland betritt, hat sich das Unternehmen zur Platzierung der Katastrophenanleihe mit dem US-amerikanischen Cloud-Spezialisten Parametrix zusammengetan. Was über die Größenordnung des Bonds und die Resonanz der Investoren bekannt ist.

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Swiss Re, Munich Re und Hannover Rück werden mächtiger

Im Vorfeld der Erneuerungsrunde in der Rückversicherung zum 1. Juli setzte sich die Preis- und strukturelle Marktdynamik fort, die bereits den Zeitraum zum 1. Januar bestimmte. Zu diesem Ergebnis kommt Rückversicherungsmakler Gallagher Re in einer aktuellen Untersuchung. Die Platzierungen zur Jahresmitte holten auf und passten sich den vorherrschenden Marktunterströmungen an.

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Not macht erfinderisch: Kann man Cyber-Risiken an ILS-Märkte weitergeben?

Auf fast allen Veranstaltungen in Monte Carlo befassten sich die Manager mit dem Thema Cyber - vor allem was den Haftungsumfang auf der direkten Ebene, den Umfang der Zession an Rückversicherer und die mögliche Verlagerung auf ILS-Märkte angeht. Generelles Ziel ist es, möglichst wenig an den kaum modellierbaren Risiken im Selbstbehalt laufen zu lassen, dennoch hierfür aber Prämien zu vereinnahmen. Dies gilt sowohl für Erst- als auch Rückversicherer.

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Emissionssumme von Katastrophenanleihen steigt auf Rekordwert

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Einen Monat vor Ablauf des Jahres 2021 zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die Gesamtemissionssumme für 2021 allein für Rule-144A-Sachkatastrophenanleihen bereits jetzt 12 Mrd. US-Dollar übersteigen dürfte. Zählt man Cat-Bonds hinzu, die andere Risikoarten abdecken wie z. B. Lebens-, Kranken- oder Spezialversicherungen, dann kann man von einem Rekordjahr bei fast allen Arten von Cat-Bonds sprechen.

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ILS-Round-Table Monte Carlo: Pandemie kaum modellierbar

Anlässlich des alle Jahre erneut im diesmal virtuellen Monte Carlo stattfindenden ILS-Round-Table beschäftigten sich die Panelisten mit den Auswirkungeen von Covid 19 auf die Risikoverbriefungsmärkte und sonstigen alternativen Risikotransfer. Weniger Angebot und Risikoappetit stoßen auf erhöhte Nachfrage der Zedenten, die risikoaverser werden und ihre Selbstbehalte reduzieren möchten.

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