Schadenmodellierung: Aon will Versicherern Falschkalkulationen ersparen

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Mit dem „Progressive Modeling“-Ansatz sollen Versicherer relevante Informationen zu ihrer Naturgefahrenexponierung über einen deutlich längeren Zeitraum erhalten als bisher. Aon verspricht einen weitreichenderen „Blick in die Zukunft“, der Versicherungsgesellschaften dabei hilft, regulatorische Anforderungen vorausschauender zu erfüllen und die Unternehmensstrategie nachhaltig zu steuern. Es ist auch eine Antwort auf den von der Bafin eingeforderten Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken.

Eine nachhaltige Strategie zum Umgang mit diesen Risiken betrifft beide Seiten der Bilanz eines Versicherungsunternehmens und in den operativen Bereichen neben Vertrieb und Tarifierung insbesondere auch das Risikomanagement und die Rückversicherung. Dieser Aspekt wird im „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ der Bafin vertieft und mit Beispielen illustriert.

Ein zentraler Teil des Merkblattes stellt dabei der Umgang des Risikomanagements mit Nachhaltigkeitsrisiken und die Weiterentwicklung bestehender Stresstests inklusive Szenarioanalysen dar. Eine sinnvolle Strategie zum Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit sollte insgesamt über drei Bereiche entwickelt werden: Entwicklung der Geschäftsorganisation, Einbindung der Stakeholder durch Dialog sowie Risikotransfer und Nutzung von Chancen, Quantifizierung durch Szenarioanalysen und weitergehende Modellierungsansätze

Bestehende Prognosen oft zu pauschal

Der Ansatz des Progressive Modeling stellt in diesem Kontext einen detaillierten und unternehmensindividuellen Modellierungsansatz dar, um die Veränderung der Exponierung eines Versicherungsbestandes durch Naturkatastrophen über mehrere künftige Jahre zu prognostizieren.

In der mehrjährigen Prognose der Geschäftsentwicklung sei es in der Unternehmensplanung oder im ORSA („Own Risk and Solvency Assessment“), müssen Annahmen zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens, z.B. von Prämien und Schadenquoten getroffen werden. Eine geophysikalische Modellierung von Winterstürmen, Sommerstürmen/Hagel, Überschwemmungen und Erdbeben basiert wiederum auf detaillierten Informationen zu versicherten Beständen, etwa geografischen Daten, Beschreibungen der Gebäudestruktur oder der Nutzungsart und den versicherten Werten.

In diesem Zusammenhang werden pauschale und vereinfachende Annahmen zur künftigen Bestandsentwicklung der Komplexität der eigentlichen Modellierung häufig nicht gerecht. Das Progressive Modeling verfolgt den Ansatz, sowohl die Bestandsgröße und -zusammensetzung als auch die damit verbundenen Schadenpotenziale aus verschiedenen Naturgefahren über mehrere Jahre zu projizieren und dabei die unternehmensindividuellen Anforderungen und Besonderheiten adäquat zu berücksichtigen.

Wichtige Kennzahlen für die Tarifentwicklung

Ermöglicht wird dieser Ansatz durch die umfangreiche Analyse der historischen Datenbasis der Versicherungsunternehmen. Ziel ist es, die künftige Bestandsentwicklung unter Einbindung von realistischen Annahmen zur Berücksichtigung der aktuellen und künftigen Marktsituation in einer Granularität zu schätzen, die dem Detailgrad von Sparten, Gebäudetypen oder Anbündelungsquoten aus der verfügbaren Modellierungsgrundlage entspricht. Ebenso können Effekte aus räumlichen Veränderungen des Bestandes bewertet werden, die z.B. durch verstärktes Wachstum in Flut- oder Sturmzonen risikorelevant werden.

Auf Basis dieser komplexen, unternehmensindividuellen Berechnungen liefern geophysikalische Modelle für den untersuchten Planungshorizont die Abschätzung von Schadenpotenzialen. Diese werden ermittelt, indem diese Modelle für unterschiedliche Schadenhöhen deren jeweilige Eintrittswahrscheinlichkeiten schätzen. Ferner werden weitere Kennzahlen wie für die Tarifentwicklung relevante Schadenerwartungswerte bestimmt. Es folgt eine Analyse dieser Ergebnisse sowohl für den Gesamtbestand als auch beliebig granulare Teilbestände.

Aus der Entwicklung der Schadenpotenziale beispielsweise der kommenden fünf Jahre und der damit potenziell verbundenen Veränderung des Risikoprofils können nun Steuerungsmaßnahmen abgeleitet werden. Ziel ist, die Nutzung und bei Bedarf auch die gezielte Förderung von gewünschten Effekten, vor allem aber das Erkennen von adversen Entwicklungen, die nicht dem Unternehmensinteresse bzw. der -planung entsprechen. Weitere Erkenntnisse können durch einen Vergleich mit einer Marktmodellierung gewonnen werden, wodurch individuelle Effekte von allgemeinen Sachverhalten separiert werden.

Stressszenarien für die Bestandsentwicklung

Durch die Anwendung des Progressive Modeling für verschiedene Bestände hat sich gezeigt, dass schon in einem kurzen Zeitraum von fünf Jahren deutliche Änderungen bei individuellen Risikoprofilen möglich sind. So können spartenindividuell abgeleitete Wachstumsprognosen z.B. in Gewerbe und Privat durch die von einem geophysikalischen Modell unterschiedlich bewertete Gefährdungslage eine solche Veränderung hervorrufen. Auf diese Weise lässt sich auch die Benchmark mit den Schadenpotenzialen eines durchschnittlichen Vergleichsunternehmens im Zeitablauf einordnen. Eine genauere Analyse der Hintergründe für diese Entwicklung deckt dann z.B. Besonderheiten bei der regionalen Verteilung des aktuellen Bestandes oder der Risikoarten auf, die mit bisherigen Methoden nicht erkennbar waren.

Über diesen Ansatz hinaus lassen sich neben der aus Daten prognostizierten künftigen Entwicklung verschiedene Planungsszenarien berücksichtigen. Dies können einerseits geplante Marketingmaßnahmen wie etwa erhöhte Vertriebsaktivitäten für die erweiterte Elementarversicherung in bestimmten Regionen oder die Ansprache neuer Kundengruppen wie kleine Gewerbetreibende sein.

Andererseits ist es möglich, Stressszenarien für die Bestandsentwicklung wie z. B. verändertes Kundenverhalten oder einen erhöhten Anteil von Selbstbehalten für Sturm aus VGV zu definieren. Das Progressive Modeling ermöglicht dann die Einschätzung, ob diese Szenarien einen erheblichen Einfluss auf die Schadenpotenziale haben oder beispielsweise durch Diversifikation und gegenläufige Effekte deutlich niedriger ausfallen als ursprünglich erwartet.

Die gewonnenen Analyseergebnisse und daraus abgeleiteten Erkenntnisse generieren Nutzen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen. Zunächst werden diese im Risikomanagement für die eigene Risikoeinschätzung und Prognosen verwendet. Durch die Einbindung von Extremszenarien können zusätzlich Steuerungsmaßnahmen abgeleitet und der Kapitalbedarf mittelfristig geplant werden.

Autor: André Mundt, Head Actuarial Consulting, Reinsurance Solutions, Aon Deutschland

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Quelle: VVW GmbH

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