Euler Hermes analysiert Kreditrisiken mit KI

Der Kreditversicherer Euler Hermes setzt bei der Analyse von Kreditrisiken künftig auf künstliche Intelligenz (KI). Dafür hat Euler Hermes Rating erstmals einen Algorithmus für eine fundierte und standardisierte Bewertung solcher Risiken entwickelt.

Dabei untersuche der TRIBBot eine große Menge an internen und externen Unternehmensdaten und berücksichtigt dabei insbesondere Finanzrisiken (z.B. Größe, Profitabilität, Entschuldungspotenzial, Kapitalstruktur, Zinsdeckung), aber auch Geschäfts- (z.B. individuelle Marktposition und Konzentrationsrisiken) und Branchenrisiken (Prognosen zur künftigen Branchenentwicklung, Volatilität bzw. Anfälligkeit für negative Entwicklungen).

Durch die Integration von sowohl aktuellen Daten als auch Prognosen und die Erwartung von zukünftigen Entwicklungen sowie die entsprechende Gewichtung habe der TRIBBot eine hohe Treffsicherheit bei den standardisierten Bewertungen, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

„Mittelständler sind durch ihre häufig starke Spezialisierung zum Teil anfälliger für negative Entwicklungen, sodass sie sich als sehr guter Indikator für künftige Trends erwiesen haben. Im dritten Quartal 2018 haben wir bei deutschen Mittelständlern erstmals nach drei Jahren wieder steigende Kreditrisiken gesehen. Dieser kurzzeitige Anstieg der Risiken erfolgte analog zur schwachen wirtschaftlichen Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Unser Algorithmus reagiert auch bei solchen punktuellen Veränderungen sofort. Zudem deckt er sich mit der Bonitätsbewertung unserer internen Kreditanalysesysteme“, erläutert Kai Gerdes, Direktor Analyse bei Euler Hermes Rating.

„Bisher waren vor allem Insolvenzen gut messbar. Die Analyse von Kreditrisiken erfolgt in den Euler-Hermes-Systemen bereits seit einigen Jahren zu großen Teilen automatisiert. Neu ist nun der Einsatz eines Algorithmus‘ in unserem Rating-Geschäft. Dank künstlicher Intelligenz können wir dort große Datenmengen standardisiert analysieren. Das ist ein echter Quantensprung – zumal der Abgleich mit historischen Daten und unseren internen Bonitätsanalysen zeigt, dass der Algorithmus bereits geringe negative Veränderungen der Wirtschaft unmittelbar bei den Kreditrisiken abbildet“, ergänzt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Autor: VW-Redaktion