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Katastrophenmodelle zur Berechnung von Risikokapital

15.04.2014 – value-vom-wert-des-hauses-150Mit der Umsetzung von Solvency II (S II) wird die Bedeutung von Naturgefahrmodellen zur Berechnung des notwendigen Risikokapitals eines Unternehmens immer weiter zunehmen. Laut Experten spielt der 200-jährige Ereignisschaden eine besondere Rolle, diese potenzielle Schadengröße gilt Aufsichtsbehörden als Berechnungsbasis für eine adäquate Kapitaldeckung.

Ein Schadenjahr wie 2013 zeigt aber deutlich, dass nicht nur der Einzelschaden zu beachten ist, sondern dass auch die Analyse des möglichen Jahresschadens für ein adäquates Risikomanagement von besonderer Bedeutung ist. Das sagen Nicolai Thum, Senior Research Associate bei Air Worldwide und Yörn Tatge, Geschäftsführer Verisk Analytics GmbH, AIR Worldwide Division, in ihrem Beitrag im Versicherungswirtschaft Special “Value – vom Wert des Hauses”.

Mithilfe von Katastrophenmodellen lässt sich nicht nur das Risikokapital unter S II berechnen, sondern auch durch gezielte Risikoauswahl und -differenzierung reduzieren. Darüber hinaus werden unter S II eine detaillierte Modellierung des Risikos und des damit verbundenen Wissens und Verständnis des Versicherungsbestands mit einem reduzierten Risikokapitalaufschlag belohnt. Naturgefahrenmodelle entwickeln sich immer stärker zu unerlässlichen Werkzeugen zur Einschätzung von Versicherungsrisiken. Sie bieten eine Vielzahl von wichtigen Einsatzmöglichkeiten – von der Quantifizierung des Risikos bis hin zur Portfolio-Optimierung aufgrund vorgegebener Rahmenbedingungen und stellen somit die Basis eines effizienten und wirkungsvollen Unternehmensrisikomanagements dar. Das Versicherungsjahr 2013 in Deutschland zeigt deutlich, dass sowohl der Ereignisschaden wie auch der Jahresschaden beachtet werden müssen, um eine umfassende  Einschätzung des Risikos vornehmen zu können. Besonders bei der Bewertung von Rückversicherungsstrukturen sind unbedingt beide Perspektiven zu beachten. (vwh)

Bild: “Vom Wert des Hauses” lautet der Untertitel des Versicherungswirtschaft-Specials Value

Link: Der gesamte Beitrag “Die Beurteilung von Naturgefahren – Probabilistische Modelle helfen bei der Einschätzung von aktuellen Wetterereignissen und möglichen Schadenspotenzialen” (Value 01/2014)

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