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Moody’s mit neuem Stresstest- und Zinsrisikomodell

12.02.2014 – moodys-schildMoody’s Analytics, ein Anbieter von Risikomanagement-Lösungen, hat die Einführung der RiskFrontie 4.0 Software, der neuesten Version der preisgekrönten Portfoliomanagement- und ökonomischen Kapitallösung für Banken, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaften sowie Unternehmen bekanntgegeben.

Die Software umfasst zwei signifikante Modellierungsinnovationen: Das GCorr Macro Model, ein umfassenderes Korrelationsmodell, das die Kunden in die Lage versetzt, Stresstests auf Portfolioebene durchzuführen und sie befähigt, die künftige Cashflow-Entwicklung einer offenen Position unter Berücksichtigung der Kredit- und Zinsrisiken zu simulieren.

Das GCorr Macro Modell unterstützt simulationsgestützte Einzelperioden-Stresstests und Reverse-Stresstests sowie Multiperioden-Stresstests im Rahmen der Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) der US-Notenbank. Die erste Methode verwendet Simulationsergebnisse der RiskFrontier Software von Moody’s Analytics unter Berücksichtigung von Portfolioeffekten wie Konzentration, Diversifizierung und Kreditmigration. Somit werden die Kunden in die Lage versetzt, Stressszenarien auf ihre gesamten Portfolios anzuwenden, die resultierenden Verluste zu quantifizieren und die Anfälligkeit der Portfolios für jedes Szenario zu untersuchen.

Link: Moody’s mit neuem Stresstest- und Zinsrisikomodell

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