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Naturkatastrophen und Aggregatkontrolle – Nutzen und Grenzen computergestützter Simulationsmodelle

13.06.2014 – Mueller_Hannover_ReVon Eberhard Müller, Chief Risk Officer, Hannover Rück. Unter exakt diesem Titel ging der Autor vor fast 20 Jahren der Frage nach, welchen Beitrag die damals noch jungen probabilistischen Simulationsmodelle zu einer verbesserten Einschätzung von Schäden aus Naturkatastrophen liefern können. Anlass war das Northridge Erdbeben in den USA vom Januar 1994. Hier musste konstatiert werden, dass alle kommerziellen Hersteller dieser Modelle um mindestens den Faktor sechs bei der Ersteinschätzung daneben lagen.

Statt etwa zwei Mrd. Dollar betrug der versicherte Marktschaden am Ende über 12,5 Mrd. Dollar. Die damals geäußerten Zukunftsewartungen an die Modelle sollen hier einem Realitätscheck unterzogen werden.

Die erste These, die rasante Weiterentwicklung der geographisch abgedeckten Bereiche, kann als uneingeschränkt erfüllt angesehen werden, auch wenn das umfassende „Weltmodell“ (These zwei) noch nicht ganz komplettiert ist. Neben der z. T. hochkomplexen Weiterentwicklung der kommerziellen Hersteller haben sich aber auch gemäß These drei lokale Entwicklungen (wie ES HagelT und ES FluteT der E+S Rück) ihr Terrain erobert, da auf lokale Gegebenheiten im Zweifel doch etwas näher eingegangen werden kann. Anzumerken ist hierbei, dass globale Entwickler zunehmend den Pfad der „reinen Monte Carlo Simulation“ zugunsten analytisch fundierter Modelle verlassen, wie z.B. die „Numerical Weather Prediction“ von A.I.R.

Auch die in der – sehr naheliegenden – vierten These geäußerte Nutzung von geographischen Informationssystemen (GIS) zur visuellen Veranschaulichung von Exponierungen und Schäden ist mittlerweile Standard.

Weiterhin fällt auf – insoweit der fünften These folgend – dass vorübergehend auch einmal stark voneinander abweichende Ergebnisse der Modellanbieter sich im Zeitablauf doch wieder annähern – nur, um dann im Zweifel, im Ernstfall, auch mal alle wieder unisono daneben zu liegen, oder den Modellanwender mit den tatsächlichen Schadenrealisationen „im Regen“ stehen zu lassen (These sechs lautete: immer wieder herbe Enttäuschungen bei den Auswertungen). Als jüngste Beispiele hierfür seien genannt: Hurrikan Katrina 2005. Das größte Problem waren die nicht modellierten Schäden durch Bohrinseln im Golf von Mexico, die ebenfalls unmodellierten Betriebsunterbrechungsschäden bei den Thailand-Fluten 2011 und der überraschend hohe nicht modellierte Transportschaden (insbesondere durch verschiffungsbereite Autos) beim Hurrikan Sandy 2012. Aber auch die Serie der Neuseeland-Erdbeben 2011/2012 (u.a. Christchurch) bot durch das überraschend hohe „Bodenverflüssigungsphänomen“ (liquefaction) einiges an neuer Erfahrung, die so nicht in den Modellen enthalten war.

Ein „Dauerbrenner“ sind die gemäß These sieben „beständigen Datenbeschaffungs- und Datenadjustierungsprobleme“. Und hier hat sich mittlerweile ein regelrechtes Spiel entwickelt: sobald eine risikoabgebende Seite weiß, worauf ein Modell preiserhöhend reagiert, wird bei Modellauswahl und Datenbereitstellung durchaus darauf geachtet, sich bietende Spielräume zielorientiert zu nutzen. Die risikoübernehmende Seite muss dann ihrerseits z.T. aufwändige Datenqualitätssicherung betreiben oder im Zweifel mit Zuschlägen für nicht ausreichend qualitätsgesicherte Daten reagieren. Dass dies „richtig Arbeit“ macht, verdeutlicht die Tatsache, dass das explodierende Datenvolumen größerer Erstversicherer bereits Terabyte-Größenordnungen erreicht.

Der große Prüfstein aus These acht, die nächste „Mega-Katastrophe“, steht immer noch aus. Weder war Katrina allein das 100-Jahres-Eereignis (wenngleich die 2005er-Serie mit Katrina, Rita und Wilma schon ungewöhnlich war), noch hat es das nächste größere US-Erdbeben als weiteren Kalibrierungspunkt bisher gegeben.

Die Gültigkeit von These zehn – der unstrittige Nutzen für Entscheidungsträger insbesondere bei Vergleichsrechnungen – wird aber nach wie vor (und mit zunehmender Wichtigkeit) von These neun überlagert, die Warnung vor der Scheinsicherheit, „man könne Naturkatastrophen beherrschen, wenn man nur genug Informationen in ein hinreichend komplexes Modell steckt“!

Der unveränderten Gültigkeit dieser These soll angesichts der jährlichen Millionenbeträge an Lizenzgebühren am Ende nur eine kleine Modifikation hinzugefügt werden: „…in ein hinreichend komplexes und teures Modell steckt“. Der gesunde Menschenverstand wird hierdurch nach wie vor nicht ersetzt.

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